ALM 1 : fondamentaux de la gestion actif / passif bancaire - Formation Finance
- 2 Jours
- En centre
- Autre
- N.C.
Objectifs de la formation
Cette formation en finance sur la gestion actif / passif bancaire, à Paris, accessible dans le cadre de votre DIF, vous permet de :
* Comprendre et calculer, en statique et en dynamique : . Gaps de taux . Gaps de liquidité
* Calibrer et mettre en place des couvertures économiquement et comptablement efficaces
* Comprendre la logique des taux de cession interne (TCI)
* Comprendre les principes d'allocation économique des fonds propres
* Maîtriser les principes, les objectifs et les techniques de la gestion de bilan de banque
* Mesurer et gérer l'ensemble des risques liés au bilan * Optimiser l'allocation de ses ressources
Information complémentaire
Pour plus d'informations, contactez gratuitement et sans engagement l’organisme.
- Public visé
- Programme
- Dates/Lieux
Nouveaux arrivants dans la fonction ALM
Collaborateurs des Directions transversales : Contrôle de gestion, Contrôle interne, Audit, Inspection
Équipes de vente / Structuration ALM de banque
Trésorerie de banque
Objectifs de la gestion de bilan
*Typologie des risques stratégiques et opérationnels
*Maîtrise des risques globaux
*Optimisation de l'allocation des risques
*Respect de la réglementation prudentielle
*Articulation du banking book et du trading book
*Perspectives d'évolution des standards internationaux comptables et prudentiels
*Relations avec les agences de rating
Risque de liquidité
*Définition du risque stratégique
*Déroulement d'une crise de liquidité
*Horizons de temps réglementaires et opérationnels
*Évaluation du gap
*Traitement des éléments à durée incertaine
*Prix et facturation de la liquidité
Exercice
. Calcul de gap sur EXCEL, choix de couverture
Risque global de taux : définition et mesure
*Définition du risque de taux
*Calculs de gaps de taux statiques et dynamiques
*Calculs d'indicateurs actuariels
*Calculs d'indicateurs dynamiques
*Impact des options et produits en « Fair Value »
Exercice
. Mise en application à partir d'un cas concret
Taux de cession interne
* Utilité * Détermination
* Limites
Risque de crédit et contrepartie
* Notations et perceptions du rating par le marché
* Estimation de l'exposition sur les options cachées (ligne de crédit, remboursement anticipé)
* Classification par rating et évolution du ratio de solvabilité
* Estimation de la probabilité de défaut et des provisions économiques
Fonds propres économiques
* Définition
* Utilisation
| Date(s): | Lieu(x): |
|---|---|
| Du 29/03/2010 au 30/03/2010 | Paris (75) |
| Du 03/05/2010 au 04/05/2010 | Paris (75) |
| Du 27/05/2010 au 28/05/2010 | Paris (75) |
| Du 14/06/2010 au 15/06/2010 | Paris (75) |
| Du 04/10/2010 au 05/10/2010 | Paris (75) |
| Du 22/11/2010 au 23/11/2010 | Paris (75) |