connaître les composants et la valorisation des produits structurés ; maîtriser l'utilisation des produits structurés actions ; mettre en application sur des cas concrets
gérants, ingénieurs financiers, sales, directions financières et des risques
Programme :
Décomposer les produits structurés Connaître la définition et les paramètres des produits structurés actions Comprendre les intérêts des produits structurés Connaître les déterminants du prix du montage Comprendre les modes de cotations
Maîtriser la composante taux des PSA Construire une courbe zéro-coupon Comprendre et réaliser le pricing Pricing du coût d'un spread émetteur pour une structure equity
Utiliser les dérivés actions dans les produits structurés Maîtriser les options à effet de levier sur la performance : plain vanilla 'capée', barrières Maîtriser les options lissant la performance : asian, asian 'floorée', supermoyenne Maîtriser les options captant la performance : one touch, ladder, lookback cliquets, corridor Utiliser les collars and loans Utiliser les autres structures Gérer les risques sur les PSA Connaître les avantages des obligations indexées et les swaps de performance Connaître les avantages des swaps type 'PEA' Connaître les intérêts et utiliser les equity swaps Structuration et pricing de cas réel sous excel
Utiliser les convertibles Connaître les intérêts pour l'émetteur et pour l'investisseur Connaître les caractéristiques des convertibles Comprendre les déterminants du prix Comprendre comment l'émetteur gère sa position (desks concernés, échanges de flux)
Informations complémentaires :
Yohann BARCHECHATH, Head of FX Structuring chez Fortis Bank (département chargé d'apporter des solutions sur mesure pour répondre aux besoins des Corporates et des Institutionnels) ; Ex Senior Sales Fixed Income & Structured Products (Asset Manager and Banks) au sein du groupe Calyon
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