Econométrie des processus non stationnaires :cointégration et modèles à correction d'erreur
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- Durée : 4 Jours
- Type : En centre
- Diplôme : Autre
- Prix : 1620.00 €
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Les techniques économétriques standard supposent que les séries étudiées soient stables au cours du temps (hypothèse de stationnarité). La plupart des séries économiques ne vérifient pas cette hypothèse, ce qui suppose, lorsqu'on souhaite étudier les relations qui les lient, de mettre en œuvre des techniques spécifiques.
Après une présentation des conséquences de la non stationnarité et des tests qui permettent de la détecter, la formation présente la notion de cointégration qui caractérise des séries non stationnaires (intégrées) dont une combinaison linéaire est stationnaire.
Depuis les travaux de Johansen, cette approche est généralement présentée dans le cadre d'une analyse multivariée et permet de spécifier des relations stables à long terme tout en analysant dans le même temps la dynamique de court terme des variables considérées. Ce sera donc également l'occasion de présenter les modèles VAR qui constituent une généralisation des processus AR au cas multivarié.
Des exemples concrets seront proposés tout au long de la formation. Les stagiaires pourront par ailleurs mettre en œuvre les techniques présentées sur leurs propres données.
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