Formation : Gestion ALM : Techniques et Enjeux dans la Banque
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DeMos
- Renseignements :
- Durée : 2 Jours
- Type : En centre
- Diplômant : Oui
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Prix H.T. € :1155.00
- Objectifs :
- comprendre les enjeux de la gestion actif-passif ; appréhender les principaux mécanismes de mise en oeuvre ; apprendre à mesurer et gérer les risques liés au bilan et hors-bilan à l'aide d'exemples et cas pratiques
- Public visé :
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cadres de la fonction ALM, responsables financiers, trésoriers, contrôleurs de gestion, auditeurs
- La gestion des risques financiers L'analyse des activités : sources de risques Les spécificités du portefeuille bancaire (opérations à durée incertaine, options cachées, conventions d'écoulement, production nouvelle, ...)
Le risque d'illiquidité Définition du risque d'illiquidité Le gap de liquidité et son profil temporel Prix et facturation de la liquidité Gestion du risque d'illiquidité : les systèmes de limites, la diversification des sources de financement, les instruments et leur utilisation
Le risque de taux global Les différents types de taux, le risque de taux fixé, le risque de base Le calcul du risque au niveau d'une transaction et d'un portefeuille Quelle mesure pour le risque de taux global (gaps, marge en risque, VAN, duration, sensibilité...) ? Les perspectives d'évolution des standards comptables et leurs impacts Les TCI et le calcul de la marge de transformation Stratégie de couverture ou stratégie d'anticipation : l'encadrement du risque, les instruments et leur utilisation, les impacts en terme de structure financière, rentabilité et ratio de solvabilité
Le risque de change Les différentes natures de risques La mesure de l'exposition Comment gérer le risque de change
Les autres risques de marché Le risque de crédit et de contrepartie sur les activités financières : L'évaluation du risque : risque sur instruments dérivés, probabilité de défaut, pertes en cas de défaut Les techniques de réduction du risque de crédit Etude de cas
Vers l'allocation des fonds propres La relation entre fonds propres et risques La gestion par l'allocation des fonds propres
La gestion actif-passif au sein de la banque Organisation de la fonction et positionnement du service ALM Comité gestion actif-passif Système d'information et tableaux de bord
- Jean-François MOTTET, responsable des normes et méthodes de contrôle de gestion du groupe BNP Paribas
13/03/2008 au 14/03/2008 (75)
25/09/2008 au 26/09/2008 (75)
