acquérir une connaissance de base des différents produits financiers ; comprendre l'analyse du couple rendement risque ; appliquer la théorie du portefeuille aux gestions active et passive
gérants OPCVM, responsables back et middle office, assistants de gestion, conseillers clientèles particuliers, conseillers gestion de patrimoine
Programme :
Rappels sur les produits financiers Le marché monétaire Les obligations Les actions et les produits hybrides Les opérations à terme Les swaps financiers Les produits optionnels Les obligations convertibles
La théorie du portefeuille Définir le risque et l'espérance mathématique Appréhender le couple espérance - variance Identifier la prime de risque Définir le Beta d'un actif Comprendre le principe de diversification Construire la frontière efficiente Choisir un portefeuille optimal Analyser l'efficience des marchés et la finance comportementale
La gestion passive de portefeuille Mettre en place une gestion indicielle : . réplication pure . synthétique . statistique Utiliser la réplication dynamique: stop-loss et gestion à coussin Construire un produit à capital garanti: pricing et stratégies
La gestion active de portefeuille Assimiler les modèles de prévision des rentabilités: Dividend Discount Model (DDM) Etudier le Capital Asset Pricing Model (CAPM) Appliquer les méthodes d'analyse multifactorielle (APT) Mesurer les performances Suivre le tracking error et le ratio d'information
Informations complémentaires :
Frédéric ALEXIS, actuaire, vous fera partager son expertise financière acquise en tant que gérant taux et produits dérivés chez Norwich Union, trader OC puis action chez Natexis capital et gérant actif passif à la Caisse d'Epargne
Voir toutes les formations DeMos