Formation : Mathématiques: Calcul stochastique et finance
Se former avec
UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
- Renseignements :
- Durée : 46 Heures
- Type : En centre
- Diplômant : Oui
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Prix H.T. € :2300.00
- Objectifs :
- Introduction au calcul stochastique et à ses applications en finance de marché.
- Public visé :
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Cette formation s'adresse plus particulièrement aux cadres du secteur bancaire qui souhaitent se familiariser avec les techniques probabilistes utilisées dans l'évaluation et la couverture des risques sur les marchés financiers
- Pré-requis :
- Notions de base en probabilités et martingales à temps discret, une initiation aux chaînes de Markov est souhaitable
- Thèmes abordés :
? Mouvement brownien.
? Intégrale stochastique.
? Équations différentielles stochastiques.
? Contrôle stochastique.
? Modèles de Black-Scholès.
? Couverture et évaluation en marchés complets.
? Lien avec les équations aux dérivées partiellles.
? Modèles de taux.
- Organisation matérielle
Durée de la formation : 46 heures.
Nombre de participants : minimum 1 - maxi 10.
