Formation : Mathématiques: Méthodes d'arbres et de Monte-Carlo en finance
Se former avec
UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
- Renseignements :
- Durée : 32 Heures
- Type : En centre
- Diplômant : Oui
-
Prix H.T. € :1600.00
- Objectifs :
- Intégrer les techniques d'accélération de convergence.
? Évaluer les performances numériques des différents algorithmes.
? Maîtriser les questions liées à la discrétisation des diffusions.
- Public visé :
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Cadres du secteur bancaire qui souhaitent compléter leurs connaissances en finance mathématique par un apprentissage des méthodes numériques utilisées pour l'évaluation des produits dérivés.
? Ingénieur financier, Trader, Gérant, Analyste Quantitatif, Chargé d'Études, Responsable Salle de Marché, Responsable Contrôle des Risques, Responsable Risk Management, Contrôleur Risques de Marchés, Consultant, Actuaire.
- Pré-requis :
- Notions de base en probabilités, en finance mathématique et en calcul stochastique
- Thèmes abordés :
? Méthodes d'arbres pour les options vanilles, path-dependent et américaines.
? Méthodes de Monte-Carlo (simulation, réduction de variance, discrétisation de processus de diffusion, approximation de pay-offs complexes, calcul de grecques).
? Méthodes de Quasi-Monte-Carlo.
- Organisation matérielle
Durée de la formation : 32 heures.
Nombre de participants : minimum 1 - maxi 10.
