connaître les approches probabilistes des risques de crédit et de contrepartie ; maîtriser l'analyse des risques selon les outils de marché ; mettre en place les directives de Bâle II et le RAROC
analystes, credit managers, directions des engagements, services Inspection
Programme :
Maîtriser la VAR (Value-at-Risk) Savoir comment utiliser la VAR Identifier ses avantages Connaître la méthode historique Comprendre la méthode des variances / covariances Aborder la méthode de Monte-Carlo Mettre en place des Stress Tests supplémentaires
Comprendre et intégrez les marchés de crédits Connaître les principaux instruments : bonds, CDS, ABS et CDO's, TRS Identifier les facteurs de risques propres aux marchés de crédits : spreads, volatilité Intégrer la probabilité de défaut à son analyse Aborder la perte en cas de défaut et la recovery Analyser la séniorité de la dette
Analyser le risque de crédit dans un cadre multi-émetteur Appréhender la corrélation des défauts et les instants de défaut Aborder les principaux modèles de portefeuilles : . les agences de notation . KMV . Credit metrics . Credit risk+ Aborder les produits hybrides : gestion du risque de crédit dans un cadre multi-marchés
Appréhender les directives de Bâle II et le RAROC Maîtriser l'approche classique du risque de contrepartie Mettre en place l'analyse du risque moyen Comprendre l'approche moderne et la distribution des pertes possibles Comprendre les principales conséquences de l'application Bâle II Intégrer le RAROC à votre analyse
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