déterminer la valeur d'une option classique ou exotique ; maîtriser les stratégies d'investissement et de couverture ; mettre en application sur des cas concrets
gérants, traders, ingénieurs financiers, sales, directions financières et des risques
Programme :
Maîtriser les caractéristiques d'une option Déterminer les profils de résultats d'une option Connaître les déterminants de prix, la valeur intrinsèque et la valeur temps Différencier options américaines et européennes Comprendre les options sur obligations, caps et floors, swaptions et sur futures Appréhender la volatilité, la sensibilité et l'utilité des 'greeks' Savoir déterminer des payoffs et gérer des deltas Comprendre les déterminants du prix Mettre en place un pricer sous excel
Appréhender les stratégies optionnelles Tunnel haussier, baissier Straddle, strangle Call et put spread Butterfly, condor, call et put ratios Connaître les options digitales et à barrières Appréhender les options contingentes Appréhender l'optimisation des anticipations de volatilité avec les corridors
Utiliser les options sur plusieurs sous-jacents Optimiser les spreads de rendements Anticiper sur les mouvements de la courbe (yield curve options) Appréhender les quanto options et les basket options
Comprendre les produits exotiques de taux Appréhender les swaps CMS Comprendre le pricing de ces produits avec une gestion dynamique Pricer des profils européens par réplication statique Découvrir les autres produits 'semi-exotiques' Définir les risques exotiques Appréhender les produits exotiques mono-devise et multi-devise
Profiter d'un extremum et couvrir un risque Apprendre à couvrir un risque régulier avec les options asiatiques Profiter d'un extremum de marché avec les options lookback Changer le niveau du strike en utilisant les options shout reset Appréhender les options shout lock, les choose options et mettre en place un auto cap
Informations complémentaires :
Yohann BARCHECHATH, Head of FX Structuring chez Fortis Bank (département chargé d'apporter des solutions sur mesure pour répondre aux besoins des Corporates et des Institutionnels), ex Senior Sales Fixed Income & Structured Products (Asset Manager and Banks) au sein du groupe Calyon
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