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Produits structurés actions 2 : Valorisation et sensibilités

Certification / expertise

2 jour(s)

3090 € TTC

Organisme privé de formation continue

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Objectifs

  • Maîtriser les différents produits composant les produits structurés actions.
  • Maîtriser les différentes étapes d’un montage structuré.
  • Maîtriser l'analyse des modèles et des facteurs de risques sous-jacents.
  • Maîtriser les paramètres de volatilité et les paramètres de sensibilité (greeks : véga, gamma, delta, rhô, thêta, vanna, volga).
  • Maîtriser les méthodes numériques de pricing.
  • Maîtriser la réplication delta-neutre d’un portefeuille.
  • Maîtriser les risques d’un book de trading.
  • Maîtriser l’optimisation des couvertures.
  • Appréhender les limites réglementaires (compliance, juridique, fiscalité, contrepartie, …).
  • Maîtriser les problématiques émetteurs : Spread / rating.

Public visé

  • Gérants.
  • Structureurs juniors.
  • Directions des Risques, Contrôle interne, Inspection.
  • Intermédiaires financiers.
  • Middle office.
  • Directions Financières.
  • Traders juniors.
  • Investisseurs institutionnels.

Programme

Rappels statistiques / introduction aux options :

Principes étapes d'un pricing.

Modèles standards (Black & Scholes, volatilité locale, volatilité stochastique et modèle à saut).

Probabilité...

En résumé

Objectif

Certification / expertise

Durée

2 jour(s)

Coût

3090 € TTC

Modes d'enseignement

En école ou centre de formation

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Produits structurés actions 2 : Valorisation et sensibilités

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