Produits structurés actions 2 : Valorisation et sensibilités

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Objectifs de la formation :

  • Maîtriser les différents produits composant les produits structurés actions.
  • Maîtriser les différentes étapes d’un montage structuré.
  • Maîtriser l'analyse des modèles et des facteurs de risques sous-jacents.
  • Maîtriser les paramètres de volatilité et les paramètres de sensibilité (greeks : véga, gamma, delta, rhô, thêta, vanna, volga).
  • Maîtriser les méthodes numériques de pricing.
  • Maîtriser la réplication delta-neutre d’un portefeuille.
  • Maîtriser les risques d’un book de trading.
  • Maîtriser l’optimisation des couvertures.
  • Appréhender les limites réglementaires (compliance, juridique, fiscalité, contrepartie, …).
  • Maîtriser les problématiques émetteurs : Spread / rating.

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FIRST FINANCE

56 rue Laffitte
75009 Paris 9 ème arrondissement