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- Durée : N.C.
- Type : En centre
- Diplôme : Autre
- Prix : 1925.00 €
Objectifs
appréhender les éléments de mesure des risques des différents métiers de l'assurance : vie, non-vie, et mixte ; valider les méthodes d'allocation de fonds propres nécessaire à la couverture des risques d'assurance ; savoir faire le lien avec les autres réformes structurelles de la bancassurance : référentiel IFRS, Accords Bâle II ; suivre la mise en place de la Directive-cadre en France en 2008
Plus d'infos sur le site de l'organisme
- Public visé :
- responsables des risques, gérants, allocataires d'actifs, responsables ALM d'assureurs ou de bancassureurs
- Programme :
- Cadre du système européen de contrôle prudentiel 'SOLVENCY II' Architecture générale du système de solvabilité Dix principes sous-jacents d'une meilleure mesure des risques des assureurs Notions de MCR et de SCR
Objectifs des Autorités de surveillance françaises sur Solvency II Moderniser les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'assurance Renforcer l'harmonisation des pouvoirs et des moyens de supervision Les problématiques de validation des modèles internes Le troisième test QIS3 Traitement des points de divergence avec le référentiel IFRS
Mise en oeuvre de la Directive Solvency II Approche par l'analyse du bilan global Capacité de l'assureur à couvrir ses engagements Evaluation économique des actifs et des passifs : valorisation mark-to-market et mark-to-model Incitation à la gestion des risques mise en place d'une structure de Risk Management Interaction entre solvabilité minimale et le capital cible D'une approche standard à des modèles internes
Mesure du risque et horizon temporel sous l'approche standard Utilisation des notions de VaR et de TailVaR Classification des risques : d'investissement, de crédit, de marché, de concentration, Vie, Non-vie, santé Risques opérationnels Techniques de 'risk mitigation' : réassurance, titrisation et utilisation d'instruments dérivés Gestion consolidée de groupes d'assurance
Principe de modélisation et de mesure du risque retenus par la profession Risque de marché et ALM Actions et immobilier Produits de taux : l'approche par duration Spécificités des produits indexés ou garantis Risque lié à l'activité d'assurance-vie Risques d'appréciation des frais : coûts fixes et effet kick-back Risque de dépréciation de dette Risque biométrique Risque lié à l'assurance non-vie : importance de l'analyse de corrélation sur des portefeuilles diversifiés Risque de crédit : modèle par un simple facteur ß, fonction des niveaux de rating Analyse plus simple que le modèle de Vasicek retenu par Bâle II
Focus sur les bonnes pratiques de mise en place Solvency II en Suisse (SST), Canada, USA
- Informations complémentaires :
- Roger RATTAZ, consultant et formateur banque - assurance, enseignant au REIMS Management School
- Session(s):
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| Date(s): |
Lieu(x): |
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Du 07/04/2008 au 09/04/2008 |
(92) Hauts-de-Seine |
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Du 07/04/2008 au 09/04/2008 |
(75) Paris |
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Du 15/10/2008 au 17/10/2008 |
(92) Hauts-de-Seine |
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Du 15/10/2008 au 17/10/2008 |
(75) Paris |
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