Économétrie des panels

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Objectifs de la formation :

    Face à des données de panels, savoir choisir la modélisation la plus pertinente en fonction de ses besoins, connaitre les avantages et limites des différents modèles statistiques classiquement utilisés.
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Pré-requis Connaissance des modèles économétriques simples.
Public visé Toute personne devant traiter ou exploiter des enquêtes par panel.
Programme

Les données de panel se caractérisent par l’existence d’observations répétées pour un même individu. Cette configuration de données – très courante aujourd’hui - offre des possibilités spécifiques d’exploitations statistiques, notamment en matière d’évaluation de politiques publiques. Elles permettent par exemple de prendre en compte l’impact éventuel de caractéristiques individuelles inobservables et de se rapprocher de l’impact causal de la variable d’intérêt.

Cette formation initiera aux méthodes classiques de l’économétrie sur données de panel (à la fois lorsque la variable expliquée est continue ou qualitative) et sensibilisera les participants à deux enjeux importants en présence de ce type de données : la prise en compte de l’hétérogénéité individuelle inobservée et l’identification de la dépendance d’état.

Modèles de panels avec variable expliquée continue
Rappel sur les moindres carrés ordinaires
Présentation du modèle à effet fixe, propriétés, méthodes d’estimation
Exercices d’estimation sur micro-ordinateur
Présentation du modèle à effet aléatoire, propriétés, méthodes d’estimation
Exercice de programmation et d’estimation sur micro-ordinateur
Spécification à la Mundlak ou à la Chamberlain (effets corrélés)
Exercice sur micro-ordinateur

Modèles dynamiques
Notion d’exogénéité / exogénéité faible
Méthodes des variables instrumentales
Méthodes moments généralisés
Rappel sur le maximum de vraisemblance et méthode de Wooldridge dans le cas du modèle linéaire gaussien
Exercices de programmation sur micro-ordinateur

Modèles à variable dépendante binaire
Rappel sur l’économétrie des modèles à variables qualitatives en coupe, le cas des états absorbants, présentation du problème des paramètres incidents, modèle logit-conditionnel (sans dépendance d’état) binaire et multinomial, modèles logit et probit à effet aléatoire.
Exercice de programmation des différents modèles sur micro-ordinateur
Les modèles de sélection : rappel sur le modèle de sélection en coupe, discussion des modèles de sélection avec effets fixes ou à effets corrélés

Ouverture sur les modèles dynamiques avec variables expliquées binaires

Dates/Lieu
Date(s): Lieu(x):
Du 01/12/2014 au 03/12/2014 Malakoff (92240)
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