Formation : Utiliser et Maîtriser les Techniques Optionnelles
Se former
avec DeMos
- Renseignements :
- Durée : 2 Jours
- Type : En centre (inter)
- Diplômant : Non
- Prix H.T. € :
1155.00
- Objectifs :
- acquérir une bonne connaissance du mode de fonctionnement des options, outil de choix dans la structuration des montages ; mieux maîtriser l'outil optionnel
- Public visé :
- traders, trésoriers, gérants d'OPCVM, investisseurs, tout intervenant sur les marchés boursiers, risk managers
- Les stratégies de base Achat et vente d'un call Achat et vente d'un put Aspects graphiques et P&L des positions
Stratégies de trading Analyse de positions spéculatives : . Bull Call spread simples et à ratio . Bear Put spread simples et à ratio . autres stratégies d'écart (papillon...) . stratégies de reverse . stratégies à base de volatilité . paramètres grecs et trading (delta, gamma, vega, rho, theta) . nombreux exemples La couverture de positions spéculatives par les options : la couverture en delta neutre
Stratégies de hedging Couvrir ou non en delta neutre Couverture en directionnel Stratégie de tunnels simples et à ratio Nombreux exemples Paramètres grecs et hedging (delta, gamma, véga, thêta et rhô)
Les options de seconde génération Les rétroviseurs Les options sur moyenne Les options à barrière Les options sur options Les autres options de seconde génération
Eléments de pricing des options de première et seconde génération Simulations sur le logiciel PREMIUM 2 Nombreux exemples de stratégies et de pricing sur divers sous-jacents (devises, actions, matières premières...)
Les options dites 'réelles'
L'apport de la théorie des options en Corporate finance
- Eryk SCHMID, spécialiste des techniques de pricing et de modélisation diplômé en finance de marché de Paris Dauphine, a travaillé dans les équipes de modélisation chez Bloomberg Londres avant de co-fonder le courtier en ligne StartFinance
06/11/2008 au 07/11/2008 (75)
22/05/2008 au 23/05/2008 (75)
