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RENAISSANCE FINANCE

Concepts avancés de la gestion actif-passif - ALM

Certification / expertise

1 jour(s)

1050 € HT

Organisme privé de formation continue

Objectifs

  • Apporter une vision stratégique de la gestion actif-passif bancaire.
  • Approfondir les connaissances des techniques de l'ALM.
  • Comprendre le lien entre l'ALM et les normes comptables.

Public visé

  • Spécialistes de la fonction ALM, structuration.
  • Gestionnaires et ingénieurs risques.
  • Spécialistes comptables s'intéressant à la gestion des risques.

Programme

Introduction.

Compléments de l'analyse statique : Autres risques du bilan :

  • Risque de change :
    • Construction d'une impasse et couverture du gap.
    • Problématique du change NDF.
  • Risque d'inflation :
    • Construction d'une impasse et couverture du gap.
    • Les produits d'inflation.
Indicateurs de risques :
  • Valeur Actuelle Nette du bilan.
  • Sensibilité par classe d'échéance du bilan.
  • Scenarii d'évolution des taux.
  • Value-at-Risk.
Stratégie ALM :
  • Fermeture des gaps.
Exemple : Fermeture horizontale / verticale du gap.
  • Gestion des options cachées du bilan.
Exemple : Les Plans Epargne Logement (PEL).

Couverture ALM et normes IFRS :
  • Le carve-out réglementaire.
  • Fair Value Hedge.
  • Cash Flow Hedge.
Présentation de l'analyse dynamique :
  • Définition de l'analyse dynamique.
  • Impasse de liquidité dynamique.
  • Impasse de taux dynamique.
  • Projection des taux d'intérêt.
Progiciels ALM.

Conclusion et discussion.

 

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Centre

RENAISSANCE FINANCE
146, boulevard Maurice Berteaux
78420 Carrières-sur-Seine


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En résumé

Objectif

Certification / expertise

Durée

1 jour(s)

Coût

1050 € HT

Modes d'enseignement

En école ou centre de formation

Domaine

Banque

Domaine secondaire

Comptabilité

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