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Credit Value Adjustment

Certification / expertise

2 jour(s)

3180 € TTC

Organisme privé de formation continue

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Objectifs

  • Maîtriser les différentes mesures du risque de contrepartie.
  • Comprendre et savoir quantifier l'impact du risque de contrepartie sur la valorisation des produits dérivés.
  • Comprendre comment centraliser le risque de contrepartie (desk CVA) et le gérer.
  • Connaître les impacts des évolutions réglementaires sur les fonds propres.

 

Programme

Formulation générale du risque de contrepartie :
Faire la différence entre :
Potential Future Exposure at default (PFED). Expected Positive Exposure (EPE). EPE effective. Exposure at Default (EAD)...

En résumé

Objectif

Certification / expertise

Durée

2 jour(s)

Coût

3180 € TTC

Modes d'enseignement

En école ou centre de formation

Domaine secondaire

Risk management

Métiers associés

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