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RENAISSANCE FINANCE
De Bâle 2 IRBA vers Bâle 3 : Nouvelles exigences en fonds propres
Certification / expertise
1 jour(s)
1200 € HT
Organisme privé de formation continue
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Objectifs
- Maîtriser les principaux aspects des réformes prudentielles en cours (exigences Bâle 2 et Bâle 3).
- Avoir une vue d'ensemble des exigences en fonds propres.
- Améliorer la gestion des risques en cohérence avec la réglementation.
Public visé
- Ingénieurs risques, front office.
- MOE et MOA en risque réglementaire et économique.
Programme
Introduction :- Rappel de la hiérarchie des normes réglementaires.
- Calendrier de mise en œuvre des Accords Bâle III.
- Les normes européennes CRD II, CRD III et CRD IV.
- Implication pour les Projets "Bâle III" au sein des établissements financiers.
- Accords Bâle 2 et risque de solvabilité.
- Modélisation bâloise du risque de crédit.
- Principales variables : PD, LGD et Maturité.
- Formules de calculs et principaux indicateurs bâlois : RWA, EFP et EL.
- Impacts de la crise financière de 2008.
- Problèmes de liquidité.
- Risque de contrepartie.
- Adéquation fonds propres et risques.
- Renforcement des exigences en capital.
- Redéfinition des Tier 1 / Tier 2.
- Mise en place du Leverage Ratio.
- Le Capital Buffer et la pro-cyclicité des provisions.
- Les stress-tests.
- Les nouveaux ratios de liquidité
- Net Stable Funding Ratio
- Liquidity Coverage Ratio
- Impacts des nouvelles règles Bâle 3 sur les fonds propres
- Volet IRC (Incremental Risk Charge).
- Volet VaR Stressée.
- Volet Titrisation et Portefeuille de Corrélation Crédit.
- Volet VaR CVA (Credit Value Adjustments).
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Centre
RENAISSANCE FINANCE
146, boulevard Maurice Berteaux
78420 Carrières-sur-Seine
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En résumé
Objectif
Certification / expertise
Durée
1 jour(s)
Coût
1200 € HT
Modes d'enseignement
En école ou centre de formation