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RENAISSANCE FINANCE

De Bâle 2 IRBA vers Bâle 3 : Nouvelles exigences en fonds propres

Certification / expertise

1 jour(s)

1200 € HT

Organisme privé de formation continue

Objectifs

  • Maîtriser les principaux aspects des réformes prudentielles en cours (exigences Bâle 2 et Bâle 3).
  • Avoir une vue d'ensemble des exigences en fonds propres.
  • Améliorer la gestion des risques en cohérence avec la réglementation.

Public visé

  • Ingénieurs risques, front office.
  • MOE et MOA en risque réglementaire et économique.

Programme

Introduction :
  • Rappel de la hiérarchie des normes réglementaires.
  • Calendrier de mise en œuvre des Accords Bâle III.
  • Les normes européennes CRD II, CRD III et CRD IV.
  • Implication pour les Projets "Bâle III" au sein des établissements financiers.
Rappels sur le risque de crédit et approche bâloise :
  • Accords Bâle 2 et risque de solvabilité.
  • Modélisation bâloise du risque de crédit.
  • Principales variables : PD, LGD et Maturité.
  • Formules de calculs et principaux indicateurs bâlois : RWA, EFP et EL.
Limites des Accords Bâle II :
  • Impacts de la crise financière de 2008.
  • Problèmes de liquidité.
  • Risque de contrepartie.
Normes "Bâle 2.5" et Bâle 3 : Redéfinition des fonds propres réglementaires :
  • Adéquation fonds propres et risques.
  • Renforcement des exigences en capital.
  • Redéfinition des Tier 1 / Tier 2.
  • Mise en place du Leverage Ratio.
  • Le Capital Buffer et la pro-cyclicité des provisions.
  • Les stress-tests.
Traitement du risque de liquidité :
  • Les nouveaux ratios de liquidité
  • Net Stable Funding Ratio
  • Liquidity Coverage Ratio
  • Impacts des nouvelles règles Bâle 3 sur les fonds propres
Evolutions réglementaires du risque de marché :
  • Volet IRC (Incremental Risk Charge).
  • Volet VaR Stressée.
  • Volet Titrisation et Portefeuille de Corrélation Crédit.
  • Volet VaR CVA (Credit Value Adjustments).
Conclusion.
 

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Centre

RENAISSANCE FINANCE
146, boulevard Maurice Berteaux
78420 Carrières-sur-Seine


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En résumé

Objectif

Certification / expertise

Durée

1 jour(s)

Coût

1200 € HT

Modes d'enseignement

En école ou centre de formation

Domaine

Banque

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