RENAISSANCE FINANCE
Econométrie pour les métiers de la finance et des risques
Certification / expertise
2 jour(s)
1690 € HT
Organisme privé de formation continue
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Objectifs
- Maîtriser les méthodes de l'économétrie financière.
- Tester des hypothèses statistiques, faire des estimations et des simulations.
- Apprendre à analyser des séries temporelles et faire des prévisions.
- Connaître les applications de l'économétrie en finance.
Public visé
- Risk managers.
- Front Office et Middle Office.
- Gestionnaires de portefeuilles.
- Spécialistes en assurance.
- Toutes personnes souhaitant acquérir les bases de l'économétrie financière.
Programme
Introduction :- Notion d'économétrie.
- Panorama des applications.
- Logiciels économétriques.
- La moyenne et l'écart type sont plus que des chiffres.
- Notions d'estimateur et d'estimation.
- Construction d'un intervalle de confiance.
- Construction d'un test statistique.
- Quelques lois de probabilité : Loi normale, Student, khi-deux, Fisher.
Explication des liens entre les variables :
- Notions de régression linéaire.
- Intuition géométrique.
- Estimation des paramètres de la régression par MCO.
- Estimer n'est pas tout : Validation des résultats.
- Les pièges et les termes qui font peur :
- Hétérogénéité.
- Endogénéité.
- Régressions fallacieuses.
- Hétéroscédasticité.
- Autocorrélation.
- Exemples pratiques.
- Notion de série temporelle.
- Stationnarité et comment la tester.
- Que faire si la série n'est pas stationnaire ?
- Retour à la moyenne et sa modélisation.
- Cadre plus général de modèles ARMA.
- Liens avec le traitement de signal et les filtres.
- Estimation par maximum de vraisemblance.
- Méthode de Box-Jenkins pour l'identification de modèles.
- Comment faire et ne pas faire les prévisions ?
- Caractérisation de l'hétéroscédasticité.
- Modèle GARCH(1,1).
- Dynamique à sauts.
- Changements de régime et "shifts".
Cas multidimensionnel :
- Dépendance et mesures de corrélation : Les confusions à éviter.
- Estimation des corrélations linéaires.
- Utilisation des copules.
- Analyse en Composantes Principales (ACP).
Cas pratique : Dynamique des futures de matières premières.
Mesures de risques :
- Les beta et le risque spécifique : Déjà vu.
- Indicateurs de volatilité.
- La Value-at-Risk : Rien d'autre qu'un quantile.
- Expected shortfall.
- Mesures de risque "exotiques".
Simulation Monte Carlo :
- Méthode Monte Carlo et ses propriétés.
- Utilisation de Monte Carlo en finance et en économétrie.
- Génération de variables aléatoires.
- Cas multidimensionnel et variables corrélées.
- Réduction de variance.
Conclusion.
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Centre
RENAISSANCE FINANCE
146, boulevard Maurice Berteaux
78420 Carrières-sur-Seine
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En résumé
Objectif
Certification / expertise
Durée
2 jour(s)
Coût
1690 € HT
Modes d'enseignement
Dans mon entreprise, À distance / e-learning