RENAISSANCE FINANCE

Introduction à la statistique et à l'analyse exploratoire des données

Certification / expertise

2 jour(s)

1660 € HT

Organisme privé de formation continue

Objectifs

Mener une analyse statistique descriptive.
Prendre du recul par rapport aux indicateurs statistiques usuels.
Obtenir une vue d'ensemble des techniques statistiques.

Public visé

Chargés d'études.
Ingénieurs confrontés au problème de l'analyse des données.

Programme

Les différentes disciplines en statistique.

Vocabulaire :

Variable aléatoire.
Qualitative / ordonnée.
Discrète / continue.
Variable aléatoire multivariée.
Loi marginale, loi jointe.

Rappels de probabilité :

Densité.
Loi de probabilité.
Loi de probabilité d'une variable multivariée.

Description d'une variable continue :

Quantiles, moyenne, variance, autres moments.
VaR, CVaR.
Mode.
''L'homme moyen''.
Qualité d'une représentation graphique.
Stem and leaf.
Boxplot.
Loess.
Echelles logarithmiques.
Robustesse : Quantile Vs. moment.
Moyenne windsorisée.
Adéquation à une loi : QQ plot et statistique de KS.

Précision des statistiques :

Intervalles de confiance.
Quelques exemples.

Représentation des durées :

Spécificités des durées.
Survie / Survie conditionnelle.
Fonction de risque.
Lien entre les diverses représentations.
Censure et troncature.

Représentation de la densité :

Limite de la représentation par la fonction de répartition.
Histogramme.
Estimation de la densité par les méthodes à noyau.

Analyse de deux variables discrètes :

Tableau de contingence.
Statistique du chi-2 et test de dépendance.

Analyse de deux variables continues :

Se ramener à des variables discrètes.
Nuage de points.
Corrélation linéaire.
Limite de la corrélation linéaire.
Autres corrélations.

Analyse multivariée :

Analyse d'un nuage de points (ACP).
Aperçu de l'AFC et de l'ACM.
Autres techniques :
- ACP robuste.
- Multidimentional scaling.
- Autres.

Classification (clustering).

CART (explication d'une variable qualitative).

Séries temporelles :

Niveau, variation, rendement.
Autocorrélogramme.
Volatilité instantanée.

Conclusion et discussion.

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