RENAISSANCE FINANCE

Les fondamentaux de la gestion actif-passif - ALM

Certification / expertise

2 jour(s)

1460 € HT

Organisme privé de formation continue

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Objectifs

  • Comprendre les objectifs et les principes de la gestion de bilan d'une banque.
  • Se familiariser avec les notions de taux de cession interne (TCI), écoulement du bilan, gap de taux et autres.
  • Acquérir les techniques de base de l'ALM.
  • Maîtriser la gestion du risque de taux global et du risque de liquidité.

Public visé

  • Spécialistes juniors de la fonction ALM, structuration.
  • Ingénieurs risques.
  • Equipes de contrôle et d'audit bancaires.
  • Métiers MOA en relation avec les risques.

Programme

Introduction à la gestion actif-passif (ALM) :
  • Histoire :
    • Une technique née dans les années 80.
    • Les faillites des caisses d'épargne américaines dans les années 80.
  • Organisation :
    • Organigramme des services ALM.
    • Charte ALM.
    • Comité ALM (ALCO).
Problématiques ALM :
  • Définition des risques :
    • Risque de contrepartie.
    • Risque de liquidité.
    • Risque de taux d'intérêt.
    • Risques de marché.
    • Risque de change.
    • Risque de solvabilité.
  • Analyse d'un bilan bancaire :
    • Banking book.
    • Trading book.
    • Hors-bilan.
  • Spécificités des produits en ALM :
    • Produits non échéancés.
    • Options cachées.
    • Remboursements anticipés.
Analyse statique : Impasse de liquidité :
  • Méthodologie d'une impasse de liquidité.
  • Les instruments de couverture :
    • Définition des Titres de Créances Négociables.
    • Définition des obligations.
Exemple : Calcul du taux de rendement d'une obligation.
  • La nouvelle réglementation sur la liquidité.
Cas pratique : Construction d'une impasse de liquidité d'un bilan simplifié et couverture du gap.

Exemple : La crise de liquidité de 2008.

Analyse statique : Impasse de taux :
  • Méthodologie d'une impasse de taux.
  • Les instruments de couverture :
    • Définition des swaps de taux.
    • Définition des Futures et des FRA.
    Exemple : Calcul du taux forward.
    • Définition et stratégie des caps et floors.
  • La réglementation sur le risque de taux général.
Cas pratique : Construction d'une impasse de taux d'un bilan simplifié et couverture du gap.

Taux de cession interne :
  • Définition du schéma de financement interne.
  • Coût de liquidité.
  • Définition du taux de cession interne.
  • La marge nette d'intérêt.
Cas pratique : Calcul des TCI et de la marge nette d'intérêt.

Conclusion et discussion.
 

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En résumé

Objectif

Certification / expertise

Durée

2 jour(s)

Coût

1460 € HT

Modes d'enseignement

En école ou centre de formation

Domaine

Banque

Domaine secondaire

Comptabilité

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