RENAISSANCE FINANCE

Marchés financiers - Niveau 2

Certification / expertise

2 jour(s)

1640 € HT

Organisme privé de formation continue

Consultez le site de l'organisme

Objectifs

  • Connaître le fonctionnement des marchés financiers et le rôle de chaque intervenant.
  • Maîtriser les mécanismes de pricing des principaux produits financiers.
  • Savoir associer produits et besoins (cash, dérivé ferme, dérivé conditionnel).
  • Comprendre la nature des risques liés à chaque produit et la règlementation.
  • Maîtriser les techniques de couverture des risques (taux, change, actions).

Public visé

  • Nouveaux entrants en salle des marchés.
  • Sales taux, change et actions.
  • Gérants et juristes de marché.
  • Fonctions supports : Back / middle office, IT.
  • Ingénieurs financiers junior et trésoriers.

Programme

Organisation et rôle des marchés financiers :
  • Acteurs des marchés financiers.
  • Banques centrales et politique monétaire.
  • Organisation d'une salle des marchés.
  • Nature des transactions.
  • Rôle du compensateur et du dépositaire.
  • Produits cash / produits dérivés.
  • Dérivés fermes / dérivés conditionnels.
Cas pratique : Reconstituer l'organisation d'une salle des marchés.

Le marché actions :
  • Organisation et intervenants.
  • Indices boursiers.
  • Produits cash.
  • Passage et suivi d'un ordre de bourse.
  • Produits à terme.
  • Analyse fondamentale, chartiste et technique.
Cas pratique : Calcul du prix d'un contrat future.

Le marché monétaire :
  • Références de taux : EONIA, EURIBOR, LIBOR.
  • Structure de la courbe de taux.
Cas pratique : Analyse de l'intervention d'une banque centrale.
  • Produits monétaires : CD, TCN, etc.
  • Notions de risques.
Cas pratique : Comparaison des produits de taux.

Le marché des changes :
  • Opérations de change au comptant.
  • Notion de couverture du risque export / import.
  • Notions de report / déport.
  • Couverture par une position de terme.
  • Mécanisme d'un swap de change.
Cas pratique : Déterminer la position de couverture par un change à terme.

Le marché obligataire :
  • Structuration d'une émission obligataire.
  • Caractéristiques techniques et mesure des risques d'une obligation.
  • Les principales obligations présentes sur le marché.
  • Notions de sensibilité et de duration.
Cas pratique : Déterminer le rendement actuariel d'une obligation.

Le marché des matières premières (commodities) :
  • Typologie des matières premières.
  • Principaux produits sur matières premières.
  • Principes de valorisation des contrats à terme sur matières premières.
Cas pratique : Valoriser un forward sur matière première.

Le marché des produits fermes :
  • Produits dérivés de taux court terme : Taux forward - forward, FRA, future.
Cas pratique : Déterminer un taux forward-forward 6-9.
  • Produits dérivés de taux moyen / long terme : Swap de taux, swap de devises.
Cas pratique : Identifier la technique de couverture optimale en fonction des anticipations d'évolution de la courbe de taux.

Le marché des options :
  • Caractéristiques financières des options.
  • Typologies des options utilisées.
  • Options de taux d'intérêt : Cap, floor, collar, swaption, etc.
  • Options de change : Call, put, etc.
  • Options sur actions : Warrants.
Cas pratique : Représenter toutes les stratégies d'options possibles en fonction des risques de marché à couvrir.

Les dérivés de crédit :
  • Définition et principe de base.
  • Les agences de notation et la notion de rating.
  • Les Credit Default Swap (CDS) : Mécanismes et risques.
  • Les indices de crédit.
Titrisation :
  • Définition générale et schéma de base.
  • Les différentes sortes de titrisation.
  • Identification des risques : Risque de crédit, risque de contrepartie, risque juridique.
  • Le cas spécifique des ''subprime''.
Réglementation des marchés financiers :
  • Directive MIF.
  • Réglementation Bâle I et Bâle II.
  • Coopération internationale.
  • Fonctionnement et organisation des autorités de tutelle.
  • Réglementation pour la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
  • Réglementation abus de marché.
Conclusion et discussion.
 

La formation "Marchés financiers - Niveau 2" vous intéresse ?

Recevez gratuitement le programme de la formation par RENAISSANCE FINANCE.

Les données personnelles recueillies ci-dessus sont destinées à Figaro Classifieds ainsi qu’aux organismes que vous avez sélectionnés afin qu’ils vous contactent et vous adressent leurs informations relatives à votre demande en lien avec l’activité de l’organisme. Voir plus


Les internautes qui ont consulté cette annonce ont aussi consulté:

En résumé

Objectif

Certification / expertise

Durée

2 jour(s)

Coût

1640 € HT

Modes d'enseignement

En école ou centre de formation

Posez une question à notre responsable pédagogique

Recevez des formations similaires

Kelformation vous suggère des formations qui vous correspondent.

Inscrivez-vous et recevez directement les annonces par mail.

Les données personnelles recueillies ci-dessus sont destinées à Figaro Classifieds afin de vous fournir les services auxquels vous souscrivez et notamment vous envoyer des offres de formations correspondant à votre recherche. Voir plus