EISTI

Master International en Finance Quantitative et Gestion des Risques

Master 2

2 an(s)

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École d'ingénieurs

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Objectifs

Le Master « Finance Quantitative et Gestion de Risque » se fonde sur l’expertise reconnue de notre école d’ingénieurs en finance quantitative et s'appuie sur la collaboration avec les Universités de Paris Dauphine et de Cergy-Pontoise. Le Master s’adresse prioritairement aux étudiants étrangers non francophones. Il est enseigné en anglais.

La formation permet d'obtenir un diplôme national de Master, reconnu par l'Etat.

Il permet de couvrir dans sa totalité la chaîne de la finance quantitative partant des aspects théoriques et aboutissant aux applications en milieu professionnel. Cette chaîne peut être décrite comme suit :
  • Description du marché et des produits financiers
  • Modèles mathématiques de la finance
  • Modèles mathématiques du risque
  • Résolution numérique : simulation informatique
  • Calibration et évaluation des actifs.

Spécificités du Master QFRM

  • Le master est inspiré de l’option Ingénierie Financière enseignée à l’EISTI depuis 13 ans (tous les étudiants de l’option ont trouvé du travail dès l’obtention de leur diplôme, et ont un salaire en moyenne 20% supérieur comparé à la normale du secteur d’activité).
  • De part sa nature, le programme est intrinsèquement international.
  • Les enseignements théoriques de ce master sont très poussés et couvrent tout ce qu’il faut savoir dans les métiers associés. En conséquence les étudiants sont très adaptables sur le marché du travail.
  • La formation intègre 3 composantes : l’Informatique, les Mathématiques et la Finance.

Public visé

  • Validation d’acquis par équivalence :
    Tout étudiant ayant validé une formation de 4 ans avec une moyenne de ¾ à l’étranger aura la possibilité de passer devant un jury afin de valider un certain nombre ou la totalité des cours de M1.
  • Admission sur titre :
    Ce programmes international s'adresse à des étudiants titulaires d'un Bachelor Degree (ou équivalent), ou à des jeunes ingénieurs étrangers à haut potentiel qui envisagent une carrière internationale dans le domaine de la finance.

Programme

Programme du M1, de septembre à juin (60 ECTS, 646 h)

Télécharge le syllabus

Mathematique

  • Mesure et intégration (2 ECTS, 20 h)
  • Analyse fonctionnelle (3 ECTS, 30 h)
  • Processus stochastique temps discret et continue (5,5 ECTS, 55 h)
  • Optimisation et dualité (2,5 ECTS, 30 h)
  • Processus à sauts et applications (3 ECTS, 30h)
  • EDP: Equations Différences Partielles (3 ECTS, 30 h)

Calibration, Simulation et Analyse Numerique

  • Simulations Monte Carlo (3 ECTS, 30 h)
  • Calcul de différences finies (2,5 ECTS, 25 h)
  • Calibration des models (2 ECTS, 20 h)
  • Bloomberg (3ECTS, 30h)
  • Objet orienté design et C++ (2 ECTS, 20)
  • Programmation VBA (3 ECTS, 30 h)
  • Projet interdisciplinaire (5 ECTS, 5 h)

Finance et Assurance

  • Introduction à la Finance Quantitative (3 ECTS, 25 h)
  • Gestion des Risques dans un Marché Financier mono-période et Produits Dérivés (4 ECTS, 40 h)
  • Evaluation des Actifs Contingents (3 ECTS, 30 h)
  • Gestion de Portefeuille et Risques Financiers (3 ECTS, 30 h)
  • Mathématiques appliquées à l’Assurance (3 ECTS, 30 h)

Français Langue étrangère

  • Français Langue étrangère (4,5 ECTS, 96 h)

Programme du M2, de septembre à septembre (60 ECTS, 670h)

Mathematique

  • Statistiques Mathématiques (2 ECTS, 21 h)
  • Outils mathématiques en Finance (4,5 ECTS, 54h)

Calibration, Simulation et Analyse Numerique

  • Méthodes Numériques Avancées pour les EDP en finance (2,5 ECTS, 30 h)
  • Programmation de Tableaux avancés (2 ECTS, 24h)
  • Simulations (2 ECTS, 24 h)
  • Calibration (3 ECTS, 30 h)

Finance Théorique et Pratique

  • Théorie d'actifs contingents (4,5 ECTS, 54 h)
  • Marchés de taux d'intérêt, d'échange et d'inflation (2,5 ECTS, 30 h)
  • Gestion de portefeuille (2,5 ECTS, 30 h)
  • Marchés imparfaits (2 ECTS, 20 h)
  • Mesures de risque et couverture dynamique (2 ECTS, 21 h)
  • Evaluation des entreprises (2,5 ECTS, 35 h)
  • Processus à sauts, applications en finance et simulation (2 ECTS, 21 h)
  • Produits financiers et professionnels (2 ECTS, 30 h)
  • Pratique de la gestion de dérivés en fixed income (2 ECTS, 24 h)

Français Langue Étrangère

  • Français Langue étrangère (4 ECTS, 72 h)

Projet de fin d’études (9 ECTS, 150 h)

Stage en entreprise : à partir de mi-avril pour 22 semaines



L’école propose à tous ces étudiants un site e-learning, complément à la pédagogie en présentiel :
  • Des documents de cours, de TDs et de TPs en ligne
  • Des FAQ entre professeurs et éléves et entre élèves et élèves
  • Des dépôts de travaux

La formation dure 1316 heures (646 heures en M1 et 670 heures en M2).

Les semestres sont répartis comme indiqué ci-après :

  • En M1, les cours se déroulent de septembre à juin, et comptabilisent un total de 60 ECTS,
  • En M2, les cours se déroulent de septembre à mi-avril et comptabilisent un total de 44 ECTS,
  • En M2, un stage de 5 mois (en France) qui s’étend de la mi-avril au mois de septembre et qui comptabilise 16 ECTS. La rémunération moyenne est de 1000€ par mois.

Le diplôme national de master comptabilise dans toute sa durée 120 ECTS (European Credit Transfer System), et dure deux ans.

 

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En résumé

Objectif

Master 2

Durée

2 an(s)

Coût

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Modes d'enseignement

En école ou centre de formation

Type d'établissement

École d'ingénieurs

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