RENAISSANCE FINANCE

Mathématiques financières - Niveau 1

Certification / expertise

2 jour(s)

1490 € HT

Organisme privé de formation continue

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Objectifs

  • Maîtriser les concepts et outils mathématiques de base.
  • Connaître les différentes conventions de taux d'intérêts.
  • Comprendre les notions de Valeur Nette Présente et taux de rendement interne.

Public visé

Tous les métiers de la finance.

Programme

Les fondamentaux :
  • Marchés financiers et leur rôle.
  • Exemples de titres.
  • L'offre, la demande et la formation des prix.
  • Hypothèse d'absence d'opportunité d'arbitrage.
  • Hypothèse d'efficience des marchés.
Cas pratique : Mise en place de stratégies d'arbitrage.

Typologie des marchés et liens avec les mathématiques :
  • Circuits de financement via les banques et les marchés.
  • Marché des titres et au comptant.
  • Contrats à terme et options.
  • Marché organisé vs OTC.
  • Mathématiciens dans un établissement financier.
Cas pratique : Identifier les équipes faisant usage des mathématiques dans un établissement financier.

Marché de la dette et valeur temps de l'argent :
  • Marché monétaire.
  • Repo ou mise en pension.
  • Marché obligataire.
  • Concepts d'actualisation de capitalisation.
  • Base de temps et conventions pour les taux.
  • Taux simples / proportionnels / linéaires.
  • Taux composés / capitalisés / continus.
  • Intérêts précomptés / post comptés.
Exercice : Utilisation des conventions de taux.

Choix d'investissement et analyse des flux financiers :
  • Taux actuariels et taux de rendement interne.
  • Valeur Nette Présente et Valeur Actuelle Nette.
  • Application au choix d'investissement.
  • Concept de sensibilité et de duration.
  • Analyse d'échéancier et tableau d'amortissement.
Cas pratique : Construction du tableau d'amortissement sous Excel.

La courbe de taux :
  • Notion de courbe de taux et son importance.
  • Modéliser les déformations de courbes de taux.
  • Risque de taux.
Cas pratique : Analyser les déformations de la courbe de taux.

Produits dérivés simples de taux d'intérêt :
  • Comprendre le FRA (Forward Rate Agreement) de manière intuitive.
  • Valoriser un FRA.
  • Extraire le taux forward d'une courbe de taux.
  • Comprendre les swaps de taux.
  • Autres types de Swap : Cross-Currency, CMS, Basis-Swap, Equity swap.
Exercice : Valorisation d'un swap sous Excel.

Exercice : Construction d'une courbe de taux à partir d'instruments de marché sous Excel.

Conclusion et discussion.
 

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En résumé

Objectif

Certification / expertise

Durée

2 jour(s)

Coût

1490 € HT

Modes d'enseignement

Domaine

Mathématiques

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