RENAISSANCE FINANCE

Bâle II - Bâle III : Risque réglementaire

Certification / expertise

2 jour(s)

1740 € HT

Organisme privé de formation continue

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Objectifs

  • S'initier à la réglementation bancaire en matière de risques financiers.
  • Faciliter la lecture et la compréhension des textes réglementaires.
  • Comprendre le calcul d'exigence en fonds propres.
  • Se familiariser avec la terminologie Bâle III.

Public visé

  • Ingénieurs risques, front office.
  • MOE et MOA en risque réglementaire et économique.
  • Toute personne travaillant sur des sujets Bâle III.

Programme

Introduction :
  • Typologie des risques financiers : Risques de marché / risque de crédit / risque opérationnel.
  • Vision synthétique du bilan de la banque.
  • Le Comité de Bâle.
Approche Bâle II / Bâle III et risque de crédit :
  • Accords Bâle I et le ratio Cooke.
  • Des Accords Bâle I aux Accords Bâle II.
  • Accords Bâle II et le ratio McDonough.
  • Les trois piliers des Accords Bâle II.
Cas pratique : La mise en œuvre de l'approche Bâle II.
  • Crise Financière 2008 : Risque de liquidité et risque systémique.
  • Des Accords Bâle II aux Accords Bâle III.
  • Vers les réformes Bâle IV ?
L'exigence en fonds propres :
  • Notions de défaut et de pertes économiques.
  • Les différentes approches de mesure du risque de crédit.
  • L'approche standard.
Exercice : Utilisation des grilles de pondération du risque de crédit.
  • L'approche Notation Interne (IRB).
  • Les principales formules de calcul des accords Bâle II.
Les règles de calcul Bâle II :
  • Mise en place d'un moteur de calcul Bâle II.
  • Approches de mesure de risque dans un moteur de calcul.
  • Les classes d'actifs dans un moteur de calcul.
  • Calcul de l'exposition au risque de crédit.
  • Spécificité du calcul de l'exposition sur les opérations de marché.
  • Les atténuateurs de risque de crédit.
Cas pratique : Calcul de RWA et des exigences en fonds propres.

Les règles Bâle III crédit :
  • Aperçu Calendrier de la réforme Bâle III.
  • Renforcement des exigences en fonds propres : Redéfinition des fonds propres et repondération des actifs risqués.
  • Mise en place de nouvelles mesures luttant contre la pro cyclicité : Provisionnement dynamique et capital buffer.
  • Mesures visant à améliorer la liquidité :
    • Instauration de nouveaux ratios : Liquidity Coverage Ratio et Net Stable Funding Ratio.
  • Mesures visant la meilleure prise en compte du risque de contrepartie :
    • La VaR CVA.
  • Stress-testing.
Approche Bâle II et risques de marché - les préliminaires :
  • Activités bancaires et portefeuille de négociation.
  • Notion de risques de marché.
  • Transfert de risque et couverture.
Exercice : Transferts des risques de marché par des transactions externes ou intra-groupe.
  • Instruments financiers, juste valeur et PnL.
  • Facteurs de risques de marché.
  • Organisation du Risk Management.
Cas pratique : Schéma des indicateurs de risques de marché.

Risques de marché dans Bâle II :
  • Dispositif et mesure standard.
Exercice : Calcul de risques en méthode standard sur un produit linéaire
  • Dispositif et mesure avancés :
    • Approche générale.
    • Notion de Value-at-Risk (VaR).
  • Risques de marché et produits dérivés :
    • Produits linéaires, produits optionnels.
    • Modèles de valorisation des produits dérivés.
    • Analyse des risques de marché en sensibilités.
Exercice : Analyse en sensibilités pour un call et un put sur une action.
  • Méthodes d'estimation et analyse de la VaR.
Stress-testing :
  • Stress adverses.
  • Stress historiques globaux.
Cas pratique : Illustration sur un portefeuille simple et comparaison numérique avec la VaR.

Risques de marché dans Bâle III et réformes en cours :
  • Stressed VaR.
  • Incremental Risk Charge (IRC).
  • Pénalisation des titrisations.
  • La revue fondamentale du portefeuille de négociation.
Exemple : Différence entre la VaR et l'Expected Shortfall.

Exemple : Les horizons de calculs et les paniers de liquidité.

Aperçu du risque opérationnel :
  • Notion de risque opérationnel.
  • Lien entre le risque opérationnel et les risques de marché.
  • Approches de mesure du risque opérationnel.
Conclusion et discussion.
 

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En résumé

Objectif

Certification / expertise

Durée

2 jour(s)

Coût

1740 € HT

Modes d'enseignement

En école ou centre de formation

Domaine

Banque

Domaine secondaire

Risk management

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