RENAISSANCE FINANCE

Risques de marché : Analyse de PnL

Certification / expertise

1 jour(s)

1100 € HT

Organisme privé de formation continue

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Objectifs

  • Comprendre les principes de l'analyse de P&L.
  • Analyser les facteurs de risques avec les greques.
  • Appréhender les difficultés de l'explication de P&L.

Public visé

  • Risk managers.
  • Front Office.
  • Services de résultats.

Programme

Introduction :
  • Définition du Profit & Loss.
  • Evaluation d'un actif et facteurs de risques.
  • Paramètres de marché : Mark-to-market vs mark-to-model.
Explication de P&L : Les grecques :
  • Rappels sur les produits dérivés :
    • Les principales stratégies optionnelles.
    • Modèle de Black-Scholes.
    • Formule de taylor et développement limité.
  • Définitions et utilisation :
    • Le delta : Risque lié à une variation du cours du sous-jacent.
    • Le gamma : Risque lié à une variation du delta.
    • Le thêta : Risque lié à l'écoulement du temps.
    Cas pratique : Analyse gamma-théta et la notion de break-even point.
    • Le rhô : Risque lié à une variation des taux d'intérêt pour les produits autres que les produits de taux.
    • Le véga : Risque lié à la variation de la volatilité implicite.
    Cas pratique : Instabilités de véga et les formes de surfaces de volatilité.
    • Autres grecques : Rhô repo, rhô div, vanna, vomma, skew.
    Exercice : Estimation du PnL sur une position.
Difficultés de l'explication de P&L :
  • Paramètres de marché indépendants.
  • Décomposition.
  • Positions intra-day.
  • Eléments exceptionnels (Opérations sur titres).
Enjeux de l'explication du Profit & Loss pour une banque.

Quiz.

Conclusion et discussions.

 

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En résumé

Objectif

Certification / expertise

Durée

1 jour(s)

Coût

1100 € HT

Modes d'enseignement

En école ou centre de formation

Domaine

Risk management

Domaine secondaire

Marchés financiers

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